投资分析量化指标
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投资分析量化指标
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资产定价
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含义
估值方法
债券定价
含义
现金流
期现
贴现率
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其他
基金定价
含义
总资产
总净值
总份额
一般定价计算
其他基础资产定价
CDR
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估值方法
互换估值
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估值方法
其他衍生品估值
含义
估值方法
资产交易
市场交易
含义
市场换收率
持仓交易
含义
计算方法
资产持仓
持仓占比
含义
占市值比
占净值比
占资产比
集中度
持仓集中度
含义
估值方法
收益贡献
收益形态及分解
收益形态
常用分解
投资收益率
资产投资收益率
含义
单期
多期
分类投资收益率
含义
计算
组合投资收益率
组合总收益
组合总成本
时间加权成本
资金加权成本
平均资金占用(保险常用)
常见组合收益率计量
份额法(非货币类组合)
金额法
货币类、现金类组合
金额法与份额法等价推导及误差来源分析
市场收益率
资产市场收益率
含义
股票
债券
基金
期货
期权
指数收益率
含义
计算
利率
含义
利率基准计算
复合基准
含义
构造
收益率计算
比较基准
含义
基准选择
基准构造
基准指数化
其他
收益率贡献
含义
计算
超额收益率及贡献
超额收益率
超额贡献
资产特性
持股票特征
PE
PB
ROC
债券特征
YTM
久期
凸性
DV01/DVBP
基金特征
M2
sharpe
信息比例
跟踪误差
持仓占比
含义
占市值比
占净值比
占资产比
集中度
资产风格
股票风格
计算
基金风格
含义
计算
多因子
bara
因子构造
自定义多因子
价值发现
股票价值发现
含义
债券价值发现
价差发现
利差发现
信用发现
基金价值发现
含义
指标
期货价值发现
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期权价值发现
含义
其他资产价值发现
含义
配置优化
投资流程
含义
至上而下
投资目标
均值方差
风险平价
最大sharpe
最小信息比率
等权重
优化配置方法介绍
二次型
工具箱
组合构造
投资组合构造
构造流程
组合估值
组合回撤
风险评估
收益率分布
含义
正态假设
其他假设
市场风险
市场风险
含义
价格风险
利率风险
汇率风险
流动性风险
含义
变现天数
变现比例
变现金额
信用风险
含义
组合风险
市场风险
含义
价格风险
利率风险
汇率风险
流动性风险
含义
变现天数
变现比例
变现金额
信用风险
含义
绩效评估
风险调整收益
Sharpe
Alpha
Carlma
Treynor
Jensen
Sortino
跟踪误差
IR
其他待补充
组合评价
择时评价
持仓评价
交易评价
收益评价
业绩持续性评价
组合归因
股票归因
背景
BHB
BF
债券归因
campisi归因
久期归因
其他债券归因
多资产归因
多资产Brinson框架归因
股票债券混合归因
多货币归因
含义
多因子归因
背景
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多期系数
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